การทดลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อศึกษาการแบ่งปันความเสี่ยงโดยสมัครใจ

ครัวเรือนและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ มีแหล่งที่มาของรายได้ต่างกัน และทำให้รายได้มีความไม่แน่นอนแตกต่างกันไป รายได้ของผู้รับจ้างรายวันย่อมมีความไม่แน่นอนสูงกว่าผู้ทำงานประจำ รายได้ของเกษตรกรที่ขึ้นอยู่กับทั้งปริมาณและราคาของผลผลิต มักจะได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สภาวะตลาด เป็นต้น แม้ครัวเรือนสามารถลดความไม่แน่นอนด้านรายจ่ายโดยการซื้อประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติภัยได้ แต่ทางเลือกในการลดความเสี่ยงจากรายได้กลับมีไม่มากนัก ในบางชุมชนหรือบางกลุ่มผู้ประกอบอาชีพจึงต้องหันไปใช้วิธีการแบ่งปันความเสี่ยงโดยสมัครใจ (voluntary risk sharing) ซึ่งปราศจากสัญญาและข้อผูกมัดใด ๆ แต่เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในรูปแบบของการให้เงิน สิ่งของ ผลผลิตหรือแรงงาน จากผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยกว่า

ในทางทฤษฎี การแบ่งปันความเสี่ยงโดยสมัครใจเช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในปัจจุบันไม่เชื่อว่าตนจะได้รับความช่วยเหลือในยามที่ตนเองต้องการในอนาคต ดังนั้น ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การแบ่งปันความเสี่ยงโดยสมัครใจประสบความสำเร็จได้ จึงประกอบด้วยพฤติกรรมส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม โดยปัจจัยด้านพฤติกรรมนั้นเกิดจากความไว้วางใจระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้ที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทนในอนาคต ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมคือ สถานการณ์ความเสี่ยงที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเผชิญ เช่น ภัยธรรมชาติ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือโดยสมัครใจนั้นเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้แบ่งปันความเสี่ยงได้รับผลกระทบต่อรายได้ที่แตกต่างกันเท่านั้น เพราะหากทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบเท่ากัน จะไม่มีใครอยู่ในสถานะที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าได้

ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องการแบ่งปันความเสี่ยงโดยสมัครใจทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ โดยใช้ข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่างในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ อินเดีย ไนจีเรีย เคนยา ฟิลิปปินส์ และจีน¹ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการแบ่งปันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง แต่ข้อมูลที่เก็บมาโดยทั่วไปมีข้อจำกัด เนื่องจากยังมีปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมหรือไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ทางเลือกหนึ่งในการศึกษาคือ การใช้ข้อมูลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือจากการทดลองภาคสนาม เพราะสามารถควบคุมปัจจัยภายนอกและอ้างอิงจากทฤษฎีได้มากกว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

บทความนี้ ซึ่งเป็นงานวิจัยของ Jindapon et al. (2022) มีเป้าหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสองปัจจัยข้างต้นในเชิงประจักษ์ คือ พฤติกรรมส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมว่าส่งผลต่อการแบ่งปันความเสี่ยงโดยสมัครใจอย่างไร จึงได้ออกแบบการทดลองและเก็บข้อมูลจากพฤติกรรมที่สังเกตได้ในห้องปฏิบัติการ

เนื่องจากการแบ่งปันความเสี่ยงโดยสมัครใจเป็นการตัดสินใจช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน แบบจำลองที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมดังกล่าวจึงมีรากฐานมาจากทฤษฎีเกม งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์เกมที่เล่นซ้ำอย่างไม่จำกัด (infinitely repeated game) ระหว่างผู้เล่นสองคน โดยสมมติว่ารายได้ของแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอน กล่าวคือ มีค่าที่เป็นไปได้สองค่าคือสูงหรือต่ำโดยมีความน่าจะเป็นเท่ากัน แต่รายได้ที่เกิดขึ้นจริงอาจมีค่าแตกต่างกัน (นั่นคือ คนหนึ่งมีรายได้สูงและอีกคนหนึ่งมีรายได้ต่ำ) นอกจากนี้ ยังสมมติว่าผู้เล่นแต่ละคนไม่สามารถสะสมรายได้เพื่อนำไปใช้ในอนาคต (กล่าวคือ ไม่มีการออม) ดังนั้น วิธีการเดียวที่ผู้เล่นสามารถลดความผันผวนจากรายได้ คือการแบ่งปันรายได้ระหว่างกันในช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น

สมมติให้กลยุทธ์ที่แต่ละผู้เล่นใช้คือ เมื่อใดที่ผู้เล่นคนหนึ่งมีรายได้สูงและอีกคนหนึ่งมีรายได้ต่ำ ผู้ที่มีรายได้สูงจะโอนเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ที่มีรายได้ต่ำ หากในช่วงเวลาใดผู้ที่มีรายได้สูงไม่โอนเงินให้กับผู้มีรายได้ต่ำ ผู้เล่นทั้งสองคนจะไม่มีการโอนเงินให้แก่กันอีกต่อไปในอนาคต² หากตราบใดที่ผู้มีรายได้สูงยังโอนเงินให้กับผู้มีรายได้ต่ำ การแบ่งปันความเสี่ยงระหว่างผู้เล่นทั้งสองจะคงอยู่ตลอดไป สิ่งที่จะทำให้ผู้มีรายได้สูงตัดสินใจโอนเงินให้กับผู้มีรายได้ต่ำคือ ความคาดหวังว่าในอนาคตหากตนเองเกิดมีรายได้ต่ำกว่า ตนเองจะได้รับเงินจากอีกฝ่ายเช่นกัน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความน่าจะเป็นที่ผู้เล่นทั้งสองมีรายได้ที่แตกต่างกัน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแบ่งปันความเสี่ยงระหว่างกัน

งานวิจัยนี้ได้ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาการแบ่งปันความเสี่ยงโดยความสมัครใจภายใต้ 3 สภาพแวดล้อม ซึ่งมีความน่าจะเป็นของแต่ละสถานการณ์ตามที่แสดงในตารางที่ 1 แม้ว่าในทุกสภาพแวดล้อม ความน่าจะเป็นที่ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับรายได้สูงหรือต่ำนั้นคือ 1/2 เท่ากัน แต่ค่าสหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างรายได้ของผู้เล่นทั้งสองนั้นแตกต่างกันหมด กล่าวคือ ในสภาพแวดล้อมที่ 1 หนึ่งในผู้เล่นต้องมีรายได้สูงในขณะที่อีกคนหนึ่งต้องมีรายได้ต่ำ รายได้ที่ตรงข้ามกันเสมอนั้นทำให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) เป็น -1 ในสภาพแวดล้อมที่ 2 รายได้ของผู้เล่นทั้งสองเป็นอิสระต่อกันทำให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 ส่วนในสภาพแวดล้อมที่ 3 รายได้ของผู้เล่นทั้งสองมีแนวโน้มที่จะเท่ากัน (สูง-สูง หรือ ต่ำ-ต่ำ) มากกว่าที่จะแตกต่างกัน (สูง-ต่ำ หรือ ต่ำ-สูง) ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวก

สภาพแวดล้อมที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงขึ้น จะทำให้โอกาสที่ผู้เล่นทั้งสองตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีรายได้แตกต่างกันลดลง ซึ่งทำให้โอกาสที่ผู้เล่นคนที่หนึ่งจะได้รับการตอบแทนจากอีกฝ่ายน้อยลง และทำให้ค่าคาดหวังของผลตอบแทนจากการโอนให้กับอีกฝ่ายจะน้อยลง เพราะฉะนั้น ในทางทฤษฎีแล้ว ปริมาณการแบ่งปันความเสี่ยงจะต่ำที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ 3 และสูงที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ 1

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการที่ University of Alabama โดยมีนักศึกษาปริญญาตรีจำนวน 180 คน เข้าร่วมการทดลอง ผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนจะถูกสุ่มแยกไปเพื่อเข้าร่วมการทดลองในสภาพแวดล้อมแต่ละประเภทตามตารางที่ 1 ประเภทละ 60 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกสุ่มจับคู่กันโดยไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ผ่านโปรแกรม z-Tree³ โดยผู้เข้าร่วมการทดลองจะไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะต้องเล่นเกมทั้งสิ้นเป็นจำนวนกี่รอบ ในแต่ละรอบผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกจับคู่กับผู้เล่นอีกคนหนึ่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และจะมีโอกาส 9/10 ที่รอบถัดไปจะถูกจับคู่กับผู้เล่นคนเดิม และอีก 1/10 ที่จะถูกเปลี่ยนคู่⁴ คณะผู้วิจัยกำหนดให้รายได้ระดับสูงคือ 225 หน่วย และรายได้ระดับต่ำคือ 75 หน่วย

แต่ละรอบประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ในขั้นตอนแรก คณะผู้วิจัยแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการทดลองทราบว่าคู่ของตนคือคนเดิมจากรอบที่แล้วหรือไม่ รายได้ของตนเองในรอบนี้นั้นสูงหรือต่ำ และรายได้ของคู่ของตนในรอบนี้นั้นสูงหรือต่ำ ในขั้นตอนที่สอง ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้กับคู่ของตน โดยจำนวนที่แบ่งให้นั้นต้องไม่เกินรายได้ของตนเองในรอบนั้น ๆ และในขั้นตอนที่สาม ผู้เข้าร่วมการทดลองถึงจะได้รับทราบจำนวนที่ได้รับจากคู่ของตนเอง การแบ่งปันความเสี่ยงจึงเกิดขึ้นในรอบที่ผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งสองคนมีรายได้แตกต่างกัน และผู้ที่มีรายได้สูงโอนส่วนหนึ่งของรายได้ให้กับผู้ที่มีรายได้ต่ำ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยมิได้ชี้แนะให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเห็นผลของการแบ่งปันความเสี่ยง และมิได้กล่าวถึงกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่การแบ่งปันความเสี่ยงใด ๆ ทั้งสิ้น แม้กระทั่งในขั้นตอนที่สองของแต่ละรอบของการทดลอง ผู้เข้าร่วมการทดลองไม่ว่าจะมีรายได้สูงหรือต่ำก็สามารถแบ่งรายได้ให้กับคู่ของตนได้ นอกจากนี้ เพื่อให้ผลการทดลองไม่มีความเอนเอียง (bias) ไปทางการแบ่งปันความเสี่ยง และเพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองคาดเดาวัตถุประสงค์ของการทดลองได้ ภายหลังจากการเล่นเกมจนครบทุกรอบแล้ว ผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนจะได้รับผลตอบแทนจากเกมการทดลองเพียงรอบเดียวด้วยวิธีการสุ่ม ดังนั้น วิธีการเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงรายได้แต่ละรอบคือการแบ่งปันระหว่างกัน

ภาพที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของจำนวนการโอนจากผู้เข้าร่วมการทดลองที่มีรายได้ 225 หน่วยให้กับผู้ที่มีรายได้ 75 หน่วย ปรากฎว่าจำนวนการโอนจากผู้มีรายได้สูงไปยังผู้มีรายได้ต่ำในสภาพแวดล้อมที่ 1 (31.00 หน่วย) สูงกว่าในสภาพแวดล้อมที่ 2 (18.71 หน่วย) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี ในแต่ละรอบของสภาพแวดล้อมที่ 1 จะมีทั้งผู้มีรายได้สูงและผู้มีรายได้ต่ำ โอกาสที่ผู้โอนให้ในปัจจุบันจะได้รับผลตอบแทนจากอีกฝ่ายหนึ่งจึงสูงที่สุดในสภาพแวดล้อมนี้ ค่าเฉลี่ยของจำนวนการโอนจึงสูงกว่าในสภาพแวดล้อมที่ 2

อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของจำนวนการโอนในสภาพแวดล้อมทั้งสาม กลับพบว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนการโอนในสภาพแวดล้อมที่ 3 มีค่าสูงสุด ทั้ง ๆ ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเช่นกัน คำถามที่เกิดขึ้นตามมาจากผลการทดลองนี้คือ สาเหตุอะไรที่ทำให้ผู้มีรายได้สูงให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้ต่ำมากที่สุดแม้ว่าโอกาสที่จะได้รับการตอบแทนจากอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในระดับต่ำที่สุด?

ภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนของจำนวนรอบหรือจำนวนครั้งที่มีและไม่มีการโอนจากผู้ที่มีรายได้สูงไปยังผู้มีรายได้ต่ำต่อจำนวนรอบทั้งหมด โดยในแต่ละคู่ประกอบไปด้วยทั้งผู้มีรายได้สูงและผู้มีรายได้ต่ำในแต่ละสภาพแวดล้อม ผลที่ได้นั้นสอดคล้องกับในภาพที่ 1 กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความเสี่ยงนั้นสูงที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ 3 (78.6%) ตามมาด้วยสภาพแวดล้อมที่ 1 (68.2%) และต่ำสุดในสภาพแวดล้อมที่ 2 (57.8%)

ประเด็นสำคัญที่สุดจากการทดลองนี้คือความขัดแย้งระหว่างทฤษฎีและผลการทดลอง กล่าวคือ ในการทดลอง การแบ่งปันความเสี่ยงโดยสมัครใจกลับอยู่ในระดับสูงที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของผู้เล่นสูงที่สุด ดังนั้น Jindapon et al. (2022) จึงได้เสนอทฤษฎีทางเลือกเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า การที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านรายได้ร่วมกัน หรือได้รับผลกระทบแบบเดียวกัน (มีรายได้สูง-สูง หรือ ต่ำ-ต่ำ) ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) สำหรับผู้เล่นทั้งสองคน ซึ่งอาจทำให้ผู้เล่นมีความรู้สึกเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น (altruism) สูงขึ้น ความรู้สึกร่วมเช่นนี้ช่วยให้เกิดภาวะดุลยภาพที่มีการแบ่งปันความเสี่ยงโดยสมัครใจได้ แม้ว่าเหตุการณ์ที่ผู้เล่นทั้งสองมีรายได้แตกต่างกันจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยก็ตาม ทั้งนี้ ในโลกแห่งความเป็นจริง การแบ่งปันความเสี่ยงโดยสมัครใจมักจะเกิดขึ้นระหว่างผู้ที่มีความใกล้ชิดกัน หรืออาศัยในชุมชนเดียวกัน แม้ว่าอาจจะไม่อยู่ในสถานะที่ช่วยเหลือกันได้มากนัก เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นมักจะได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือพร้อมกัน

นอกจากประเด็นสำคัญข้างต้น ผลการทดลองของงานวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับผลการทดลองของ Charness & Genicot (2009) ซึ่งได้ศึกษาการแบ่งปันความเสี่ยงโดยสมัครใจที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของผู้เล่นทั้งสองเป็น -1 เท่านั้น ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมประเภทที่ 1 ตามตารางที่ 1 จากทั้งสองการทดลอง ทั้งสองงานวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมการทดลองที่เป็นผู้ชาย และผู้ที่ไม่ชอบความเสี่ยง (risk aversion) มักจะมีพฤติกรรมแบ่งปันความเสี่ยงมากกว่า ในทางทฤษฎี ผู้ที่มีความไม่ชอบความเสี่ยงสูงกว่า ย่อมมีแรงจูงใจเพื่อลดความผันผวนของรายได้มากกว่า จึงนำไปสู่การแบ่งปันความเสี่ยงที่มากกว่า สำหรับความแตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิงนั้น ในการทดลองทางเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ ผู้ชายแสดงความไว้ใจ (trust) มากกว่าผู้หญิง ในขณะที่ผู้หญิงแสดงการตอบแทน (reciprocity) มากกว่าผู้ชาย⁵ ดังนั้น จากการทดลองที่พบว่าผู้ชายมีพฤติกรรมการแบ่งปันความเสี่ยงโดยสมัครใจมากกว่าผู้หญิงนั้น จึงชี้ให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมการทดลองมีพฤติกรรมการแบ่งปันความเสี่ยงเนื่องจากมีความไว้ใจว่า ตนจะได้รับการตอบแทนในอนาคตจากคู่ของตน มากกว่าการแบ่งปันความเสี่ยงเพื่อเป็นการตอบแทนคู่ของตนที่ได้เคยให้ความช่วยเหลือตนเองไว้ในอดีต