Research
Discussion Paper
PIERspectives
aBRIDGEd
PIER Blog
Events
Conferences
Research Workshops
Policy Forums
Seminars
Exchanges
Research Briefs
Community
PIER Research Network
Visiting Fellows
Funding and Grants
About Us
Our Organization
Announcements
PIER Board
Staff
Work with Us
Contact Us
TH
EN
Research
Research
Discussion Paper
PIERspectives
aBRIDGEd
PIER Blog
Exchange Rate Effects on Firm Performance: A NICER Approach
Discussion Paper ล่าสุด
Exchange Rate Effects on Firm Performance: A NICER Approach
ผลกระทบของการขึ้นค่าเล่าเรียนต่อการตัดสินใจเรียนมหาวิทยาลัย
aBRIDGEd ล่าสุด
ผลกระทบของการขึ้นค่าเล่าเรียนต่อการตัดสินใจเรียนมหาวิทยาลัย
Events
Events
Conferences
Research Workshops
Policy Forums
Seminars
Exchanges
Research Briefs
Joint NSD-PIER Applied Microeconomics Research Workshop
งานประชุมเชิงปฏิบัติการต่อไป
Joint NSD-PIER Applied Microeconomics Research Workshop
Special Economic Zones and Firm Performance: Evidence from Vietnamese Firms
งานสัมมนาล่าสุด
Special Economic Zones and Firm Performance: Evidence from Vietnamese Firms
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์
Puey Ungphakorn Institute for Economic Research
Community
Community
PIER Research Network
Visiting Fellows
Funding and Grants
PIER Research Network
PIER Research Network
Funding & Grants
Funding & Grants
About Us
About Us
Our Organization
Announcements
PIER Board
Staff
Work with Us
Contact Us
Staff
Staff
Call for Papers: PIER Research Workshop 2025
ประกาศล่าสุด
Call for Papers: PIER Research Workshop 2025
PIER Blogblog
QR code
Year
2025
2024
2023
2022
...
/static/a13d1b9d3cab515b6d50c5d067b26372/e9a79/049.png
9 เมษายน 2561
20181523232000000
PIER Statistics Series

Measuring interconnectedness among business sectors in SET

ภูมิใจ ตั้งสวัสดิรัตน์

049

ที่มา: รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย 2560

กราฟแสดงผลจากการวัดความเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจด้วยวิธี Diebold-Yilmaz ซึ่งเป็นการวัดความเชื่อมโยงผ่านความผันผวน (volatility spillover) ของราคาหลักทรัพย์ โดยมีพื้นฐานจากการทำ variance decomposition จากแบบจำลอง vector autoregression (VAR) ทั้งนี้ ในการคำนวณได้ใช้ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 522 บริษัท จาก 27 หมวดธุรกิจ ในช่วงปี 2547–2560

กราฟประกอบด้วย node และ edge โดยที่

  • ขนาดของ node สะท้อนขนาดสินทรัพย์ของหมวดธุรกิจ และสีของ node สะท้อนค่า net connectedness โดยรวม ซึ่งสะท้อนบทบาทโดยสุทธิของแต่ละหมวดธุรกิจว่าเป็นผู้รับหรือส่งความเสี่ยงให้กับระบบ (สีเขียวสะท้อนว่าเป็นผู้รับความเสี่ยง ส่วนสีแดงสะท้อนว่าเป็นผู้ส่งออกความเสี่ยง)
  • ความหนาของ edge สะท้อนค่า net connectedness

หมายเหตุ:

  1. คำนวณโดยบดินทร์ ศิวิลัย และอนุชิต เอื้ออารักษ์ โดยอ้างอิง methodology จาก Diebold, Francis X., and Kamil Yilmaz. “On the Network Topology of Variance Decompositions: Measuring the Connectedness of Financial Firms.” Journal of Econometrics 182, no.1 (2014): 119–134.
  2. แบ่งหมวดธุรกิจตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่รวมหมวด Property Funds และ REITs (คำอธิบายชื่อย่อหมวดธุรกิจในตารางแสดงโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ภูมิใจ ตั้งสวัสดิรัตน์
ภูมิใจ ตั้งสวัสดิรัตน์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์: 0-2283-6066

Email: pier@bot.or.th

เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2568 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

เอกสารเผยแพร่ทุกชิ้นสงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported license

Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike

รับจดหมายข่าว PIER

Facebook
YouTube
Email