Least Squares Estimation of Dynamic Games with Unobserved Heterogeneity

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สรวุฒิ ศรีสุมะ จาก National University of Singapore มาบรรยายใน PIER Economics Seminar ภายใต้หัวข้อ “Estimation Dynamic Decision Problems and Dynamic Games”

แบบจำลองเชิงโครงสร้าง (structural model) เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ตอบคำถามทางเศรษฐศาสตร์อย่างแพร่หลาย โดยผลลัพธ์ของแบบจำลองลักษณะนี้จะตั้งอยู่บนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ จึงช่วยให้สามารถตีความและอธิบายช่องทางการส่งผ่านของแบบจำลองได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ แบบจำลองเชิงโครงสร้างยังสามารถคำนึงถึงมิติของพลวัต (dynamic) คือ การที่พฤติกรรมในปัจจุบันมักส่งผลกระทบต่ออนาคต เช่น การตัดสินใจลงทุนของบริษัทในปัจจุบันที่กระทบต่อความสามารถในการผลิตในอนาคต ซึ่งการพิจารณาปัญหาลักษณะนี้ไม่สามารถตอบได้ด้วยแบบจำลองลักษณะคงที่ (static)

งานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบจำลองเชิงโครงสร้างของ ดร.สรวุฒิ เสนอการใช้ตัวประมาณค่า (estimator) รูปแบบใหม่สำหรับแก้ปัญหา dynamic discrete game โดย estimator ใหม่นี้สามารถหาค่าได้ง่าย แต่ยังคำนึงถึงความแตกต่างที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่ต่างกันไปตามช่วงเวลา (time-varying unobserved heterogeneity) อีกด้วย โดยการหาค่า estimator ดังกล่าวประกอบไปด้วยสองขั้นตอน เริ่มจากการจัดประเภทปัญหาในแต่ละเวลาโดยใช้เทคนิค k-mean clustering แล้วจึงหาค่าตัวแปรเชิงโครงสร้างและความแตกต่างที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยเทคนิค OLS ซึ่งการหาค่า estimator ลักษณะนี้ยังสามารถนำไปใช้กับเกมแบบไม่ต่อเนื่องที่มีการจัดลำดับ (ordered discrete games) ได้อีกด้วย

• เอกสารนำเสนอ